经管大讲堂

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经管大讲堂第三十五期预告

时间:2015年12月08日 13:52来源:研工办 点击:

主讲人:Jie SUN Curtin University 杰出研究教授

讲座主题:Stochastic optimisation with ambiguity in distribution

讲座时间:1211日(周五)10:00-12:00

讲座地点:校本部管理楼管阶二

内容摘要:Solving stochastic optimisation problems often requires full information on distribution of the random variables involved. When such information is not available, an alternative scheme is to use the distributionally robust optimisation approach that only requires partial information on the distribution. In addition to wide coverage of application, the istributionally robust model may result in a conic optimization problem and herefore avoid "curse of dimensionality" that has been a major bstacle in solution of classical stochastic optimisation problems.

主讲人概况:孙捷教授早年毕业于清华大学。1978年,在文革后的首届研究生考试中脱颖而出,考入中国科学院数学研究所,师从中国运筹学会会长越民义先生。毕业后赴美,在华盛顿大学师从冯诺依曼奖及丹茨格奖双项获得者洛克菲勒教授。获博士学位后在美国西北大学任助理教授。1993起任新加坡国立大学任高级讲师、副教授、教授。2009年起任讲座教授,2014起任澳大利亚科廷大学杰出研究教授。孙捷教授是国际知名的优化专家。他在内点算法和非光滑牛顿算法有杰出的贡献。新加坡国立大学授予他杰出大学研究者奖。他也是国大唯一获得讲座教授职务的中国移民。他1993年发表的一篇论文, 在2003年被评为“过去10年引用率最高的数学及统计学论文”之一。他也是国际信息科学学院评出的2002-2012期间被引用率最高的学者之一。他曾多次受邀在国际会议上做大会报告。1999-2008年,他任新加坡-麻省理工学院联盟院士,并多次出访,曾任麻省理工学院和瑞士联邦工业学院的访问科学家等职。孙捷教授的研究领域主要聚焦于金融工程与风险管理、投资决策、运筹与优化、运筹与管理等领域,他在Operations Research, Mathematical Programming, Mathematics of Operations Research and SIAM Journal on Optimization, Management Science,Math. Finance, Journal of Economics and Dynamic Control 等国际运筹与管理、优化与金融决策领域顶级期刊及国际著名SCI/SSCI期刊发表论文150余篇,其论文被各个领域他引次数超过3000次。孙教授目前是亚太地区优化与运筹协会主席,并担任国际多个优化与运筹管理领域著名期刊的主编和副主编。

(责任编辑:研工办)

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